@article { author = {Arabmzar, Abbas and Golmoradi, Hassan}, title = {A Survey of the Sources of Real Exchange Rate and Inflation Fluctuations in a survey of the Iran}, journal = {Journal of Economics and Modelling}, volume = {1}, number = {2}, pages = {75-103}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {2476-5775}, eissn = {2676-7015}, doi = {}, abstract = {Real exchange rate stability is one of the most important tools in economic growth and development since it affects capital inflows, foreign direct investment and trade according to comparative advantages. This important aims can be reached by investigating the sources of real exchange rate fluctuations, its relative shares and historical dynamic effects. It is well known that real exchange rate fluctuations can be attributed to real and nominal shocks. Measuring and analyzing the relative share of different shocks can help the researchers and policy makers to model and design proper stabilization policy. This paper provide some evidence of the role of real and nominal shocks in explaning the real exchange rate and inflation movement by using the Structural VAR approach. We finds that real shocks play a significant role in explaining real exchange rate fluctuationds and nominal shocks in explaining inflation movement Iran.}, keywords = {Real exchange rate,Inflation,Real Shocks,Nominal Shocks,Structural VAR}, title_fa = {بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران}, abstract_fa = {نوسانات نرخ ارز واقعی بر ورود و خروج سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت بر مبنای مزیت نسبی و قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح بین‌الملل اثر گذار است. بنابراین ثبات نرخ ارز واقعی از جمله ابزارهای مهم سیاست‌های رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می‌رود. این مهم با شناسایی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم، بررسی سهم نسبی هر منبع و تحلیل اثرات پویای آن طی زمان امکان‌پذیر است. محققان توافق نظر دارند که نوسانات نرخ ارز واقعی از شوک‌های واقعی و اسمی (یا پولی) سرچشمه می‌گیرد. اندازه‌گیری و تحلیل اهمیت نسبی شوک‌های مختلف بر نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم به محققان و سیاستگذاران در مدل‌سازی نرخ ارز و طراحی سیاست‌های مناسب تثبیت اقتصادی یاری می‌نماید. در مقالۀ حاضر، شواهدی از نقش شوک‌های واقعی و اسمی در توضیح نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌سازی خودرگرسیون‌برداری ساختاری ارائه می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شوک‌های واقعی توضیح دهنده اصلی نوسانات نرخ ارز واقعی و شوک‌های اسمی توضیح دهنده اصلی نوسانات نرخ تورم در کشور است. }, keywords_fa = {نرخ ارز واقعی,نرخ تورم,شوک‌های واقعی,شوک‌های اسمی,خود‌رگرسیون ‌برداری‌ ساختاری}, url = {https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57559.html}, eprint = {https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57559_d85dbe39f83574e326e0e9d374bbc5b7.pdf} }