دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و الگو سازی
2476-5775
2676-7015
11
3
2020
11
21
تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازیهای سیاستی
1
31
FA
مینا
محتشمی
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
mina_mohtashami@yahoo.com
محمدعلی
احسانی
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
m.ehsani@umz.ac.ir
مهدی
فیضی
استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
feizi@um.ac.ir
10.29252/jem.2021.184383.1390
<span lang="FA">هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، به جهت وجود اثرات بازخوردی سیاستها و یا بیندورهای بودن تصمیمگیریها، امری ضروری است. زیرا ممکن است سیاستهای اجرا شده توسط یک نهاد، سیاستهای اتخاذ شده از سوی نهاد دیگر را به شکلی زیانبار تحت تأثیر قرار داده و در نهایت رفاه جامعه کاهش یابد. از اینرو دستیابی به اهداف مطلوب اقتصادی، منوط به وجود ترتیبات نهادی و سازوکاری مناسب برای هماهنگی میان مقامات سیاستگذار است. در این پژوهش، پس از الگوسازی معادلات ساختاری اقتصاد ایران، قاعده بهینه برای سیاستگذار پولی و مالی، در قالب بازیهای سیاستی مختلف استخراج شد؛ سپس معادلات پایه به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته، برای دوره</span><span lang="FA">زمانی 1395-1384، تخمین زده شد و پارامترهای آن در شبیهسازی بازیها (در سه وضعیت: بازی نرمال، بازی رهبری استاکلبرگ و بازی همکارانه) مورد استفاده قرار گرفت. شبیهسازی بازیها به کمک نرم افزار</span><span lang="FA">صورت گرفت و ارزش</span><span lang="FA">حداقل زیان</span><span lang="FA">ایجاد</span><span lang="FA">شده</span><span lang="FA">برای</span><span lang="FA">هر بازیکن و جامعه محاسبه گردید. تحلیل نتایج نشان داد که بهترین شرایط رفاهی در حالت همکاری دو نهاد پولی و مالی ایجاد خواهد شد. اما چنانچه امکان ایجاد نهادی هماهنگ کننده میان این دو نهاد وجود نداشت، رهبری بانک مرکزی به عنوان بهترین تعامل پیشنهاد میگردد. </span>
راه حل همکارانه,سیاست پولی و مالی,نرخ بهره بین بانکی,نظریه بازیها
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100969.html
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100969_fba142ed409551ee8cf75a7912a2f6f7.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و الگو سازی
2476-5775
2676-7015
11
3
2020
11
21
بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی
33
59
FA
مصطفی
شکری
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
mostafashokri98@gmail.com
محمدمهدی
برقی اسگویی
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
mostafashokri68@yahoo.com
محمدعلی
متفکرآزاد
استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
madib70@gmail.com
محمدرضا
سلمانی بیشک
استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
fatemetm72@gmail.com
10.29252/jem.2021.219939.1560
امروزه سرمایهگذاری مستقیم خارجی یک عامل مهم در ایجاد تحولات اقتصادی برای همهی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. لذا با توجه به اهمیت جذب سرمایههای خارجی در اقتصاد ایران، مطالعه حاضر تأثیر تحریمهای اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران را با استفاده از الگوی رگرسیون فازی در طی دوره 1397-1370 مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که تحریمهای با شدّت زیاد که اکثرا تحریمهای اقتصادی و همهجانبه بودهاند (مانند تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران) در مقایسه با تحریمهای با شدّت کم، به مراتب تأثیر عمیقتری بر جریان ورودی سرمایه به کشور داشتهاند. همچنین نشان داده شد که اصلیترین مانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران، تحریمهای با شدّت زیاد است که بر سایر عوامل سایه افکنده و انگیزههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران را به شدّت کاهش داده است. همچنین بر اساس دیگر یافتهها، نااطمینانی نرخ ارز اثری منفی بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد. این یافته مؤید این نکته است که نااطمینانی وسیع نرخ ارز در اقتصاد ایران، محیط نااطمینانی را برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی,تحریم,نااطمینانی نرخ ارز,رگرسیون فازی
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100970.html
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100970_1224fc2abc35215b88bf052db6437fc9.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و الگو سازی
2476-5775
2676-7015
11
3
2020
11
21
بازبینی فرضیه نفرین منابع با استفاده از شبیهسازی پویا
61
92
FA
سعید
پورمعصومی لنگرودی
0000-0002-7270-2701
استادیار پژوهشی کالج علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ایالتی نیومکزیکو، لاس کروسز، نیومکزیکو، ایالات متحده آمریکا
lang@nmsu.edu
10.29252/jem.2021.184085.1337
<span lang="FA">ارتباط منفی میان رشد اقتصادی و ثروت منابع طبیعی در ادبیات توسعه اقتصادی به فرضیه «نفرین منابع» معروف شده است. تا کنون مطالعات اقتصادسنجی بسیاری این فرضیه را آزمودهاند اما نتایج قاطعی مبنی بر رد یا قبول آن به دست نیامده است. دلیل اصلی این امر پیچیدگیهای پویای مساله و عدم استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب است. این مقاله با ارایه یک الگوی پویاشناسی سیستمی نظری به این پرسش اساسی پرداخته که آیا ثروت منابع «نفرین» است یا «موهبت». نتایج شبیهسازیهای انجام شده نشان میدهد که احتمال این که ثروت منابع به رشد اقتصادی پایین و توسعه نیافتگی بیانجامد بسیار ناچیز است. این احتمال اما در کوتاهمدت قویتر است تا در بلندمدت. ضعیفتر شدن نهادهای اجتماعی و سیاسی میتواند اثرات منفی ثروت منابع را افزایش دهد. نتایج همچنین نشان میدهد که درآمد حاصل از صادرات منابع مانند کالاهای معمولی یا درآمد شخصی از قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی پیروی میکند.</span>
نفرین منابع,توسعه,شبیهسازی پویا,رفاه اجتماعی
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100971.html
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100971_54eafc4d1fa279a6d6f62f2c98787e72.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و الگو سازی
2476-5775
2676-7015
11
3
2020
11
21
تجزیه شدت انرژی در سطح بخشهای اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف
93
122
FA
زینب
بیسادی
کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
faezeh.fama@gmail.com
علی
فریدزاد
0000-0002-1777-709X
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
faridzadali@yahoo.com
علی اصغر
بانوئی
استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
banouei7@yahoo.com
10.29252/jem.2021.185021.1467
نقش و اهمیت انرژی در رشد و توسعه اقتصادی را نمیتوان نادیده گرفت. همین موضوع سبب میشود تا میزان کارایی و بهرهوری انرژی مصرفی با استفاده از شاخص شدت انرژی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شاخص شدت انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاتر است و اعمال سیاستهای قیمتی مانند اجرای هدفمندی یارانه حاملهای انرژی نیز تاکنون تأثیری بر روند کاهشی این شاخص نداشته است. اهمیت سیاستهای غیر قیمتی در روند کاهش شدت انرژی و همچنین مشکلات اندازهگیری که در شاخص شدت انرژی وجود دارد سبب شده تا تجزیه شدت انرژی بهعنوان یک راهکار در شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش مصرف انرژی و بهبود نارسایی این شاخص ارائه گردد. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از رویکرد داده- ستانده مبتنی بر تحلیل تجزیه ساختاری، شاخص شدت انرژی برای سالهای 1390-1380 به قیمت ثابت سال 1390 به پنج مؤلفه شدت انرژی، اثر تکنولوژی، اثر ساختار تقاضا، اثر الگوی مصرف و اثر مقیاس تجزیه شده است. نتایج تجزیه شدت انرژی در این مطالعه حاکی از آن است که عامل اصلی افزایش شدت انرژی اثر مقیاس است و کمترین میزان اثرگذاری برشدت انرژی مربوط به اثر الگوی مصرف است. همچنین نتایج نشان میدهد که بهطورکلی 13 بخش از 24 بخش اقتصادی بررسی شده افزایش شدت انرژی را تجربه کردهاند و از میان این 13 بخش، 9 بخش آن به زیر بخشهای صنعت تعلق دارد.
الگوی مصرف,ساختارتقاضا,اثر مقیاس,تجزیه ساختاری,شدت انرژی
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100972.html
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100972_bea868a540fcf2cdc3566d2b45e26695.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و الگو سازی
2476-5775
2676-7015
11
3
2020
11
21
باز بودن تجاری و نرخ تورم: مطالعه کشورهای منتخب با استفاده از رگرسیونهای دادههای تابلویی چندکی
123
150
FA
حسن
دلیری
0000-0002-8246-935X
استادیار اقتصاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
eco.hassan.daliri@gmail.com
10.29252/jem.2021.202700.1558
شناسایی علل تورم و متغیرهای مؤثر بر آن همواره یکی از مهمترین سؤالات و چالشهای اقتصاد کلان بوده است. توسعه تجارت جهانی سبب شد تا شاخصهای اقتصاد بینالملل نیز وارد الگوسازیهای تورم شوند. یکی از متغیرهایی که براین اساس میتواند بر تورم مؤثر باشد، درجه باز بودن تجاری کشورها است. مبانی نظری پیش بینی می کند که بازتر شدن تجارت سبب کاهش تورم شود. مقدار تورم، تاثیر بسزایی در نوع اثرگذاری باز بودن تجاری بر تورم دارد. بنابراین باید در روش آزمون فرضیه این ارتباط در نظر گرفته شود. ازاینرو در مطالعه حاضر با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی چندکی فرضیه فوق در 4 گروه از کشورها 1- کشورهای اروپایی (7 کشور) 2- کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه (10 کشور) 3- کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (9 کشور) 4- کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی (18 کشور)، در دوره 2019-1980 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بهطورکلی در اغلب موارد با بازتر شدن تجارت نرخ تورم کاهش مییابد، اما این اثر ارتباط تنگاتنگی با اندازه تورم و ساختار گروههای مورد بررسی دارد، بهگونهای که بازتر شدن تجاری در کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه کمترین و در کشورهای خاورمیانه بالاترین تأثیر را بر تورم داشته است. علاوه براین، نتایج فوق با تغییر شاخص باز بودن تجاری تغییر می کند، به گونه ای که افزایش صادرات سبب کاهش اثر منفی واردات بر تورم خواهد شد.
باز بودن تجاری,رگرسیون تابلویی چندکی,تورم
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100973.html
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100973_3b2627d7828e8f7316f3581a42ad64bb.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و الگو سازی
2476-5775
2676-7015
11
3
2020
11
21
بررسی همزمانی سیکلهای نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفهای
151
193
FA
یدالله
دادگر
0000-0001-5040-9531
استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
yydadgar@gmail.com
فاطمه
فهیمیفر
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
fatemeh_fahimifar@yahoo.com
روح اله
نظری
دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
rnazari2004@gmail.com
10.29252/jem.2021.202624.1542
<span lang="FA">ارتباط و اثرگذاری بین بازارهای ارز، نفت، طلا و بورس موضوع مهمی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و محققان بوده است</span><span dir="LTR">.</span><span lang="FA"> نوسانات و روندهای بازارهای مربوطه در سالهای اخیر در ایران اهمیت این بررسی را بیشتر میکند. از این رو، مقاله به بررسی و تحلیل سیکلها در نرخ ارز، نفت، طلا و سهام با استفاده از الگوهای مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفهای میپردازد. سپس با بکارگیری شاخص ناپارامتریک به تعیین همبستگی میان سیکلهای موردنظر در دوره زمانی فصل اول سال 1370 تا فصل دوم سال 1399 میپردازد. نتایج بیانگر آناست که میان نرخ ارز با طلا، نفت و سهام رابطه مثبت و موافق چرخهای وجود دارد. نرخ ارز و طلا و همچنین نرخ ارز و نفت از منظر آماری به طور همزمان معنادار و در رابطه با نرخ ارز و سهام بیمعنا است. علاوه بر این، ارتباط میان نرخ ارز و نفت (95%) بیشتر از نرخ ارز و طلا (84%) و نرخ ارز با سهام (81%) در دوره رونق است. در دوره رکود نیز ارتباط میان نرخ ارز و طلا (84%) بیشتر از نرخ ارز و نفت (20%) و نرخ ارز با سهام (20%) است. </span>
نرخ ارز,قیمت نفت,قیمت طلا,ارزش سهام,مارکف -سوئیچینگ
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100974.html
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100974_30432f422b313314f3e1e6c147bb5d9b.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و الگو سازی
2476-5775
2676-7015
11
3
2020
11
21
ارزیابی تاثیرگذاری سیاستهای مالی و پولی بر طول دوره بیکاری در کشورهای صنعتی
195
225
FA
اکبر
زمان زاده
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
akbar.zamanzadeh@gmail.com
محمدعلی
احسانی
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
m.ehsani@umz.ac.ir
مجتبی
گنجعلی
استاد گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
m-ganjali@sbu.ac.ir
10.29252/jem.2021.202656.1549
این تحقیق به بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر طول دوره بیکاری با استفاده از روش بیزی چارکی در کشورهای صنعتی میپردازد. علاوه بر این از روش دادههای پانلی بیزی با ضرایب ناهمگن در بین مقاطع نیز بکار گرفته شده است. با استفاده از داده های دو دهه اخیر چهار کشور صنعتی شامل امریکا، کانادا، فرانسه و استرالیا، شواهدی بدست میآید که حاکی از تاثیرگذاری ناهمگن سیاستهای پولی و مالی بر بخشهای مختلف توزیع طول دوره بیکاری است. برآوردهای الگو نشان می دهد که مازاد بودجه دولت دارای همبستگی مثبت در تمامی چارکهای طول دوره بیکاری می باشد. بعلاوه نرخ بهره اسمی با بیکاریهای کوتاهمدت رابطه معکوس دارد در حالیکه این همبستگی برای چارکهای بالا مثبت است. نتایج حاصل از روش دادههای پانلی بیزی با ضرایب ناهمگن حاکی از آن است که سیاستهای پولی و مالی در امریکا از اثر بخشی بیشتری نسبت به سایر کشورهای صنعتی برخوردار است.
سیاستهای پولی و مالی,طول دوره بیکاری,روش بیزی چارکی
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100976.html
https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100976_b5c350fb7b3e40ea2321232340bc366d.pdf