بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برای کنترل یا مهار تورم باید عوامل موجد آن شناسایی شود. نتایج مطالعات دربارة عوامل موجد تورم متفاوت یا حتی ناسازگارند، زیرا بر نگرش خاص پژوهشگر استوارند. در این مقاله برای پرهیز از افتادن در چنین گردابی، از روش میانگین‌گیری بیزی استفاده گردید. ابتدا 350 هزار معادلة رگرسیونی (بر اساس داده­های 1387-1353) برآورد و معلوم شد که نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم ایران دارد و عوامل غیرپولی نیز بر آن مؤثرند (تورم در ایران صرفاً یک پدیدة پولی نیست).
برای اطمینان از درستی نتایج، فرایند میانگین‌گیری بیزی با 2 بار تغییر در تنها فرض اولیه (اندازة انتظاری مدل از 8 به 10 و سپس به 12) تکرار (در مجموع 1190 هزار معادلة رگرسیونی برآورد) شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Determinants of Iran’s Inflation, with the Use of Bayesian Averaging Approach

نویسندگان [English]

  • mohammadali cafaie 1
  • Hessameddin Ghassemi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economic Sciences, Shahid Beheshti University
2 M.A. in Economics
چکیده [English]

The findings of research about determinants of inflation are different or even inconsistent, since each are based on the researcher’s point of view. In order not to face this problem, in this paper, the researchers use Bayesian averaging method. First, 350000 regression equations (based on data from 1353 to 87) were estimated and it was found that the growth rate of cash has a positive and significant effect on Iran’s inflation, and it is not just a monetary phenomenon. For confidence, the Bayesian averaging process was repeated twice with the change of the only pre-assumption of model’s size from 8 to 10 and then to 12 (1190000 equations was estimated totally)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Model Uncertainty
  • Bayesian Approach
  • Bayesian Averaging
  • Fragility
ابراهیمی نیا، فرزانه (1359)، بررسی علل تورم در ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.

بافکر، آزیتا (1377)، بررسی علل تورم در ایران به روش همجمعی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامة بانک مرکزی، سال‌های مختلف.

شاکری، عباس (1379)، بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران، پایان‌نامة دکتری، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.

موسی‌پور، فرشته (1377)، بررسی تورم در ایران با استفاده از تکنیک همگرایی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.

Jacobson T. and Karlsson S.(2004) “Finding Good Predictors for Inflation: A Bayesian Model Averaging Approach”. Journal of Forecasting, pp 479-496.

Koop Gary,(2003), Bayesian Econometrics, John Wiley & Sons Ltd.

Leamer, Edward E.(1978), "Let’s Take the Con out of Econometrics, Specification Searches" New York: John Wiley and Sons, American Economic Review, 73(1), pp 31-43.

Sala-i-Martin, Xavier, Doppelhofer, Gernot, Miller, Ronald (2004), "Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates Approach" the American Economic Review .Vol 94,pp 813-835.

Scharnagl M. and C. Schumacher,(2007) "Reconsidering the Role of Monetary Indicators for Euro Area Inflation from a Bayesian Perspective Using Group Inclusion Probabilities", Discussion Paper, Deutsche Bundesbank.

Sorensen, D and D. Gianola (2002), "Likelihood Bayesian, and MCMC Methods in Quantitative Genetics", N. Y. Springer-Verlag.

Wright, Jonathan H.(2003), "Forecasting U.S. Inflation by Bayesian Model Averaging" Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers.

Zellner, Arnold (1971), An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, New York: John Wiley and Sons.