تحلیل زمان- فرکانس درجه عبور قیمت نفت و تلاطم قیمت نفت به تورم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکاه رازی

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

10.48308/jem.2025.236195.1929

چکیده

یکی از ویژگی‌های کشورهای صادر‌کننده نفت نظیر ایران، وابستگی ساختار اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که این وضعیت موجب تأثیرپذیری اقتصاد ایران از شرایط رکود یا رونق حاکم بر اقتصاد جهانی می گردد. در این حالت، نوسانات شدید قیمت نفت می تواند تورم را تحت تاثیر قرار دهد .در این تحقیق ویژگی‌های زمان-فرکانس رابطه قیمت نفت-تورم و تلاطم قیمت نفت-تورم با رویکرد تحلیل موجک و با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 2020-1980 بررسی می شود. نتایج نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت همبستگی مثبت، هم‌فاز و معنادار بین قیمت نفت و تورم وجود دارد. با این وجود در برخی سال‌ها، همبستگی منفی‌ و غیر هم‌فاز برقرار بوده است به طوریکه با گذشت زمان و در میان‌مدت و بلند مدت همبستگی بین دو سری از میان رفته است. همچنین همبستگی مثبت و معنادار بین تلاطم قیمت نفت و تورم وجود دارد و پس از با کنترل اثر رشد نقدینگی، همبستگی قیمت نفت و تلاطم قیمت نفت با تورم تشدید شده است. لذا پیشنهاد می شود وابستگی کشور به درآمدهای نفتی به حداقل مقدار ممکن کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Time-Frequency Analysis of Oil price and Oil price Volatility Pass- through into Inflation in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Hemati 1
  • Shahram Fattahi 2
  • Mojtaba Almasi 2
1 Razi University
2 Razi University
چکیده [English]

One of the characteristics of oil-exporting countries like Iran is the dependence of the economic structure on the income from oil exports, which causes the Iranian economy to be affected by the conditions of recession or boom prevailing on the world economy. In this case, extreme oil price fluctuations can affect inflation. In this research, the time-frequency characteristics of the oil price-inflation relationship and oil price-inflation volatility with wavelet analysis approach and monthly data is investigated for the period 1980-2020. The results show that there is a positive, in-phase and significant coherence between inflation and oil prices in the short term. However, in some years, a negative and out-of-phase coherence has been established, so that with the passage of time and in the medium and long term, the coherence between the two series has disappeared. Also, there is a positive and significant coherence between inflation and oil price volatility and by controlling the effect of liquidity growth, the coherence of oil price and oil price volatility with inflation has intensified. Therefore, it is suggested to reduce the country's dependence on oil revenues to the minimum possible amount.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time-Frequency Analysis
  • Oil Price Volatility
  • Inflation
  • Oil Price